Где я беру котировки рыночных цен и как работаю с ними?

Значения котировок рыночных цен я беру на сайте «Финам» по этой ссылке.

Перейдя по ссылке, я выбираю, что я хочу загрузить к себе на компьютер (какой финансовый инструмент), в каком формате и с какими настройками.

Например, я хочу загрузить котировки Aud/Cad и обрабатывать их в среде R. Для этого:

  1. Выбираю «Мировые валюты» и символ «Aud/Cad».
  2. Выбираю временной период, за который хочу получить значения котировок цен (обычно выбираю около года).
  3. Выбираю котировочный интервал (обычно 1 час).
  4. Задаю формат даты и времени такой: «ггггммдд», «чч:мм».
  5. Разделитель полей – «,», Разрядов – «нет».
  6. Формат записи в файл: «DATA,TIME, OPEN,HI,LOW,CLOSE,VOL».
  7. Нажимаю на кнопку «Получить файл» и сохраняю в нужную папку с нужным именем файла.

Все. Данные получены. Можно с ними работать.

Для того, чтобы работать с полученными данными в среде R я делаю следующее (скрипт):

 #Задаю директорию, где хранятся загруженные с «Финам» файлы
 setwd("D:/R/test
 #Удаляю из оперативной памяти все старые данные
 rm(list=ls())
#Задаю имя загружаемого файла
 f<-"ac.csv"
 #Загрузка котировок цен посредством функции
 getS<-function(f)
 {
 R<-read.csv(f, header = FALSE, col.names=c("Date","Time","Open","Hi","Low","Close","Vol"))
 DH<-as.vector(unlist((R['Hi']))) #Вектор значений максимумов цен
 DL<-as.vector(unlist((R['Low']))) #Вектор значений минимумов цен
 S<-(DH+DL)/2 #Вектор усреднённых значений
 return(S)
 }
 #Загружаю данные с использованием функции getS
 S<- getS(f)

Таким образом я получаю нужный мне ВР, который я описал здесь. С этим ВР я и работаю дальше, как с последовательным набором случайных значений (он же вектор, он же выборка).

Вообще для R существует специальный пакет расширения, с названием «quantmod». Этот пакет позволяет загружать котировки рыночных цен с таких серверов как Яхо, Оанда и т.п. В нем есть такие инструменты – как, например, различные функции сглаживания котировок цен. Однако я этим пакетом не пользуюсь. Подробности его применения описаны вот по этой ссылке (на английском).

Когда я говорю про ВР S  — это значит, что он получен описанным здесь способом. Если это не так я буду оговаривать это отдельно.

А на сегодня у меня все.

Похожие статьи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *