Интервальный или точечный…?

Сегодня по говорим о прогнозах интервальных и точечных.

Вообще говоря, я не сторонник проводить точечные прогнозы котировок цен по следующим причинам:

  1. Скажем, выбрали мы котировочный интервал в один день…Взяли средние значения si=(hi+li)/2 и стали прогнозировать….Даже если у нас МП дает 100% точность, то в течении каждого дня значение изменяется в неизвестных границах от hi до li. Как задать стоп-лосс, по каким правилам…?
  2. Если наша МП дает не 100% точность, то мы ещё и не сможем задать толком тейк-профит. Скажем спрогнозировали мы, что будущее значение будет равно 1.7, поставили где-то стоп-лосс – а по факту получили, что значение было равно 1.6, за тем тренд развернулся и сработал стоп-лосс. Получили убыток. До тейк-профита цена не дошла.
  3. В реальности ни одна МП не даст 100% результат прогноза. Следовательно, необходимо рассчитать доверительные интервалы точечного прогноза. Однако, чтобы их рассчитать необходимо знать распределение вероятностей случайной величины, коей у нас выступают ВР… а как это узнать? С этим очень много проблем и точного решения эти проблемы не имеют.
  4. Осуществлять точечные прогнозы котировок цен с приемлемой точностью задача крайне сложная. Доверительные интервалы, как правило получаются огромные и сводят на нет все трудозатраты и сам прогноз. Возможно какие-то точные МП и существуют, но мне они неизвестны.

Потому я предпочитаю интервальные или, вернее сказать, пороговые прогнозы. Интервальное прогнозирование в классическом понимании – это прогнозирование точечное, с построением доверительных интервалов прогноза. Пороговое прогнозирование можно рассматривать как частный случай интервального. Именно этому методу и его развитию я буду уделять максимальное количество времени.

Пороговое прогнозирование (ПП) призвано ответить на вопрос: превысит ли будущее значение si+p текущее значение si+d? Здесь si+p – это будущее значение, а p – горизонт или время упреждения. Скажем, если котировки дневные, то si – значение сегодняшнего дня, а si+p – завтрашнего (при p=1), послезавтрашнего (при p=2) и т.п. Величина d – это фиксированная величина, а значение si+d – и есть порог.

При ПП проблем значительно меньше!

Точность точечной оценки будущего значения не так уж и важна. Важно лишь выше или ниже порога будет будущее значение, а насколько сильно не важно. Порог – это ориентир тейк-профита. В ПП нет необходимости считать доверительные интервалы и знать распределение ВР, как случайной величины. Единственное — с выбором стоп-лосса, конечно, остаются неопределённости. От них никуда не уйти. Ну, или почти никуда.

В следующей статье я проведу эксперимент по ПП ВРСБ на основе наивной модели.

Ожидаю, что показатели PL и PM будут примерно равны, ведь мы имеем дело с ВРСБ и НМП, что как бы «характеризует» абсолютную случайность.

Похожие статьи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *