О математических моделях прогнозирования…

Вот с чего я решил начать.

Здесь было сказано, что прогнозирование котировок цен будет осуществляться на основе математических моделей.

Что такое математическая модель, какими они бывают, какие модели я буду применять для прогнозирования?

Математическая модель или модель прогнозированияэто функциональная зависимость (иными словами формула) между текущими (возможно также прошлыми) значениями каких-либо переменных и будущими значениями каких-либо переменных.

Иногда модель прогнозирования я буду называть кратко – МП (Модель Прогнозирования).

МП бывают двух видов:

  • Когда устанавливают функциональную зависимость между текущими (прошлыми) и будущими значениями различных переменных. Формально это может выглядеть так: zi+1=fi+1(xi,yi)+ei+1, где zi+1 – это прогнозируемое значение выбранной переменной, а xi,yi – это текущие значения каких-либо иных переменных, ei+1 – ошибка прогнозирования, а fi+1(xi,yi) – функциональная зависимость, то есть сама МП.
  • Когда устанавливают функциональную зависимость между текущими (прошлыми) и будущими значениями одной и той же переменной. Формально это может выглядеть так: xi+1=f i+1(xi,xi-1)+ ei+1, где xi+1 – это прогнозируемое значение выбранной переменной, xi – это текущее и xi-1 – прошлое значения той же самой переменной, ei+1 – ошибка прогнозирования, а fi+1(xi,xi-1) – функциональная зависимость, то есть сама МП.

Есть в планах проводить эксперименты с МП обоих видов. Но приоритет будет отдан МП второго вида. Эти МП более просты для понимания и построения. У МП первого вида гораздо больше проблем (правда, решив которые, можно добиться более точных результатов прогнозирования) и о них следует писать отдельно, уточняя все нюансы…

Для МП второго вида в качестве переменной (или показателя) – как раз и будут выступать непосредственно значения котировок цен. То есть любая МП второго вида будет прогнозировать будущие значения котировок цен, используя непосредственно текущие и прошлые значения котировок цен.

В отношении котировок цен, хочу сказать, что не знаю такой МП, которая бы давала 100% точность. Вопрос оценки точности МП я рассмотрю в следующей статье.

И ещё одна ремарка – все значения котировок цен, зафиксированные в последовательные моменты времени, рассматриваются в качестве временного ряда (иногда просто ВР) или ряда динамики.

Не пугайтесь, если я буду применять эти термины в дальнейшем.

Похожие статьи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *