Основная идея или что прогнозируем…? (Читать обязательно!)

Сегодня я опишу основную идею о том, что именно я буду прогнозировать.

И так, последние исследования, что я провел в отношении валютных рынков, свидетельствуют о том, что:

  • Приращения логарифмов рыночных цен имеют распределение вероятностей отличное от нормального;
  • Приращения логарифмов рыночных цен линейно независимы.

Это значит, что прогнозировать приращения логарифмов рыночных цен если и возможно, то только на основе нелинейных моделей. Оценить доверительные интервалы прогноза традиционными методами нельзя (они основаны на нормальном распределении). В тоже время и проводить точечные оценки с достаточной точностью этих ВР невозможно, да и нецелесообразно, так как скачки цен в рамках котировочных интервалов весьма существенны и трудно определить, где должен быть стоп-лосс, а где тейк-профит. Кроме того, эти скачки, скорее всего, будут выходить за любые разумные доверительные интервалы.

Что можно предпринять в этой ситуации, чтобы результаты прогнозирования были все-таки подходящими для инвестиционных целей? Для этого прогноз должен быть достаточно долгосрочным. Желательно настолько долгосрочным, чтобы скачки рыночных цен были в сравнении с ним некритичными. Но долгосрочное прогнозирование цен – это задача ещё сложнее… Но я убежден, что иначе нельзя. И здесь на помощь приходит понятие порогового прогнозирования, которое отвечает на вопрос: превысит ли будущее значение заранее заданный порог. Мы можем задавать этот порог достаточно большим. И прогнозировать, скажем, следующее событие: превысит ли или нет заданный порог хотя бы одно из n будущих значений.

Мои предварительные исследования говорят о том, что и здесь хорошей точности ждать не приходится какую бы МП я не пробовал. Данные слишком зашумлены и «случайны».

И я пошел по другому пути. Пути выделения последовательности тенденций внутри ВР, которые последовательно сменяют друг друга, так, что за восходящей тенденцией следует нисходящая, за нисходящей восходящая и никак не иначе.

Алгоритм выделения тенденций я расскажу позже. Он прост. Основывается на локальных минимумах и максимумах цен. Но есть некоторые нюансы, без которых не обойтись.

Так вот в моей трактовке – пороговое прогнозирование – это оценка вероятности того, что очередная тенденция превысит (не превысит) заранее заданный порог.

Этот подход отличается от традиционных следующими особенностями:

  • Мы работаем не с исходным ВР, а с преобразованным ВР состоящим из последовательности тенденций;
  • В преобразованном ВР теряется часть информации, но в то же время большая часть этой информации сильно «зашумлена» и бесполезна;
  • Амплитудно-временная структура нашего ВР сохраняется;
  • Мы не прогнозируем непосредственно будущее значение ВР, а делаем оценку вероятности того, что будущая тенденция превысит (не превысит) заранее заданное пороговое значение;
  • Наш прогноз носит вероятностный характер, и мы можем самостоятельно принимать решение о том, насколько для нас приемлема эта вероятность. Мы можем принимать инвестиционное решение с конкретной оценкой нашего риска – оценкой вероятности наступления неблагоприятного события (проще задавать стоп-лосс и тейк-профит);
  • Выявленные тенденции, как правило, существенно больше по амплитуде, нежели скачки цен в рамках одного котировочного интервала.

Вот такие преимущества. Недостатков я здесь не вижу. Вопрос в том, как это все будет прогнозироваться. Для этого я наметил для себя следующий первоочередной план дальнейших экспериментов:

1) Проверить распределение значений ВР тенденций на нормальность;

2) Проверить автокорреляцию между значениями ВР тенденций.

Ну, а дальше будет видно.

Похожие статьи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *