Прогноз срока «жизни» проекта «ITC Travel» ~ 200 дней

Присмотрел для себя новый интересный проект для инвестиций под названием «ITC Travel». Проект имеет неплохую репутацию по отзывам известных людей, есть некоторые документы… Но сегодня абстрагируемся от привычного всем технического и документарного анализа проекта. Его провели уже давно без меня на известных блогах. Моя же тема и конек — построить имитационную модель данного проекта и оценить время его «жизни» в предположении о том, что это финансовая пирамида.

Кто не хочет морочить себе голову математикой и программирование, могут просто в конце статьи посмотреть результаты и рекомендации, которые помогут принять решения об инвестировании.

И так, исходные данные по проекту «ITC Travel» и предварительные допущения таковы:

1. Имеется несколько тарифных планов:

Premier – тело депозита доступно к выводу в любой момент, сумма инвестиций от 10$ до 500$. Прибыль 9% в месяц;

Grand — тело депозита подлежит заморозке на 30 дней, сумма инвестиций от 50$ до 1000$. Прибыль 12% в месяц;

– Deluxe — тело депозита подлежит заморозке на 90 дней, сумма инвестиций от 100$ до 5000$. Прибыль 15% в месяц;

– Premium — тело депозита подлежит заморозке на 180 дней, сумма инвестиций от 200$ до 20000$. Прибыль 18% в месяц;

– President — тело депозита подлежит заморозке на 360 дней, сумма инвестиций от 500$ до 40000$. Прибыль 21% в месяц.

 Допущение №1: вывод тел депозитов Premier будет осуществляться инвесторами на протяжении 1 года в любой из случайно заданных дней.

2. Проценты начисляются ежедневно.

3. Перевод процентов может осуществляется ежедневно, если сумма больше, либо равна 1$. Допущение №2: чтобы упростить задачу моделирования будем считать, что проценты выводятся сразу после начисления независимо от суммы.

Допущение №3: функция «развития проекта» описывается функцией getn(), а функция выбора тарифа и размера сделанного вклада функцией getd(), которые я описал в предыдущей статье. При этом значения параметров этих функций будут такими: p1=150, p2=180, nm=50 и u=120.

Допущение №4: проект закрывается в момент времени, когда свободные финансовые средства будут максимальны (а не когда они закончатся).

Вот скрипт на языке R (получился большой, но универсальный), пользуйтесь на здоровье:

#--------------------------------------------------------------------------
#Функция генерации размера вклада/времени размещения
#mind - минимальный размер вклада
#maxd - максимальный размер вклада
getd<-function(n,mind,maxd,u)
{
  #Генерация
  d<-1-runif(n)^(1/u)
  #Перевод данных в диапазон вкладов
  d<-round(d*(maxd-mind)+mind)
  return(d)
}
#--------------------------------------------------------------------------
#Функция "развития проекта"
#p1,p2-точки "бифуркации" (это когда происходят существенные
# перемены в развитии проекта)
#nm - максимальное количество вкладчиков в день
getn<-function(t,p1,p2,nm)
{
  #Стабильное состояние (вторая ффаза)
  y<-1
  #Развитие проекта (первая фаза)
  if(t<=p1)
  {y<-exp(-log(t/p1)^2)}
  #"Умирание" проекта
  if(t>=p2)
  {y<-exp(-4*log(t/p2)^2)}
  y<-0.1+y*0.8+runif(1,min=-0.1,max=0.1)
  return(round(y*nm) )
}
#--------------------------------------------------------------------------
#Формирование списка тарифов.
#Тарифы:
#1.min - минимальная сумма вклада $ 2. max - максимальная сумма вклада $
#3. time - время размещения вклада 4. % - проценты 5. pr - периодичность выплат
#Выстраиваются в порядке увеличения срока размещения
# Inf - говорит о том, что вклад бессрочный (если с возвратом тела депозита)
#то такой срок генерируется всевдослучайным образом в пределах 1 года
#---- min, max,  time  %  pr
t1<-c(10,   500,  Inf, 9/30  , 1 )
t2<-c(50,  1000,   31  , 12/30, 1 )
t3<-c(100,  5000,   91  , 15/30, 1 )
t4<-c(200,  20000,   181  , 18/30, 1 )
t5<-c(500,  40000,   366  , 21/30, 1 )
#Список тарифов:
trs<-data.frame(rbind(t1,t2,t3,t4,t5))
names(trs)<-c("min","max","time","%","pr")
#--------------------------------------------------------------------------
#Инициализация (первый день работы проекта)
#Коэффициент "спада" функции распределения
u<-120
#Время "жизни" проекта
t<-1
#Объём выплат
k<-0
#Всего вкладчиков
h<-0
#Максимальное количество вкладчиков
nm<-50
#Таблица суммы вкладов и установленного процента для каждой суммы
vs<-data.frame(NULL)
#Остаток средств после выплаты на счете проекта
r<-0
#Суммарный объём инвестиций
inv<-0
#Количество вкладчиков
n<-0
#Вектор свободных средств в проекте
rs<-NULL
#Начальное время
t<-1
while(r>=0)
{
if(nrow(vs)!=0)
{
  #Производим выплаты процентов
  #Объём выплат. Зависит от суммы вкладов, сделанных под определённый процент и
  #периода выплат 
  k<-(vs[(t%%vs[,"pr"])==0,])
  if(nrow(k)!=0) #если выплаты есть
  {
    k<-sum(k[,"v"]*k[,"%"]/100)
    r<-r-k
  }
  #Проверяем какие вклады необходимо вернуть и возвращаем
  # далее удалаем лишние строки из таблицы
  if(nrow(vs[(t%%vs[,"time"])==0,])!=0)
  {r<-r-sum(vs[(t%%vs[,"time"])==0,"v"])
  vs<-vs[(t%%vs[,"time"])!=0,]
  } 
}
if(r<0) {rs<-c(rs,r);break;}
#Генерируем количество вкладчиков в день в зависимости от времени существования проекта
  n<-getn(t,150,180,nm)
  if(n!=0)
    {
#Выбор тарифа
#Случайный выбор тарифа вкладчиками (чем больше срок размещения - 
#тем вероятность выбора меньше)
  ts<-getd(n,1,nrow(trs),u)
#Случайный выбор размера вкладов исходя из данных о выбранных тарифах и
# Установление процентов в зависимости от тарифа
  for(i in 1:length(ts))
  {
    #Размер вклада
    v<-getd(1,trs[ts[i],"min"],trs[ts[i],"max"],u)
    #Таблица вкладов, установленного времени возврата, процента и периодичности выплаты
    #По каждому вкладу
    if (is.infinite(trs[ts[i],"time"]))
    #Для бессорчных вкладов с возратом депозита
    {vs<-rbind(vs,c(v,round(runif(1,min=1,max=365)),trs[ts[i],"%"],trs[ts[i],"pr"]))}
    #Для срочных с возратом депозита
    else
    {vs<-rbind(vs,c(v,trs[ts[i],"time"],trs[ts[i],"%"],trs[ts[i],"pr"]))}
    #Суммарный объём инвестиций
    inv<-inv+v
    r<-r+v
  }
  vs<-data.frame(vs)
  names(vs)<-c("v","time","%","pr")
    }
#Время работы проекта
  t<-t+1
if((t%%30)==0) cat(paste(round(r),"\n")) #Для отладки
#Всего вкладчиков
  h<-h+n
#История свободных средств в проекте
  rs<-c(rs,r)
}
#График свободных средств
plot(rs,type="l",col="blue",xlab="t",ylab="r",main="ITC TRAVEL")
abline(v=which.max(rs),col="red")
print(paste("Время вероятного SCAM (дн.):",which.max(rs)))
print(paste("Время жизни проекта (дн.):",t))
print(paste("Время жизни проекта (мес.):",round(t/30,1)))

И так, вот наглядное представление того, как происходит оборот свободных средств в проекте по результатам работы модели:

itc-travel

Посмотрите на график. Синяя линия – это объём свободных финансовых средств в проекте. На 197 день (красная вертикальная линия) в проекте будет находится максимум свободных средств, которые можно украсть! Это срок наиболее вероятного скама проекта. Сам же проект просуществует около 320 дней, если никто ничего красть не будет… но это в теории. То есть это когда свободных средств не останется для выплат… Однако администрации нужно заработать тоже что-то! И самый большой куш – это конечно на 197 день со дня существования проекта.

С учетом того, что проект стартовал 12 февраля 2016 года… вычислим срок потенциального скама. 12.02.2016 + 200 (+-3 дня) дней – это получается где-то 30 (+- 3 дня) августа 2016 года!

Таким образом прогноз срока «жизни» проекта до 30 августа 2016 года минимум!
Поэтому наименее рисковые вклады, которые с очень большой вероятностью будут вам возвращены с процентами – это
Premier, Grand, Deluxe.

Я сделал небольшой вклад в данный проект на 50$. Зарегистрировавшись в проекте вы косвенно сможете финансово отблагодарить меня за проделанную мной работу и объективное исследование, которое может повторить любой желающий, используя приведенные мной коды. Ваши предложения, замечания также принимаются.

Похожие статьи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *